Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh variabel bebas yaitu Nilai Tukar, Return on Equity (ROE), dan Inflasi terhadap variabel terikat yaitu Return Saham pada perusahaan sub sektor komponen otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018-222. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear data panel dengan menggunakan bantuan software Eviews 9. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Nilai Tukar secara parsial tidak berpengaruh terhadap return saham, Return on Equity (ROE) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap return saham, Inflasi secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap return saham, Nilai tukar, Return on Equity (ROE), dan Inflasi secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Dengan adanya penelitian ini perusahaan bisa lebih meningkatkan berbagai faktor yang dapat membuat return saham meningkat dan bagi investor yang ingin melakukan investasi sebaiknya mempertimbangkan beberapa faktor baik dari luar maupun dalam perusahaan.